Багатокритеріальна оптимізація управління кредитними ресурсами

Реферат

Одна з найважливіших особливостей кредитних відносин — безперервність у часі, тобто їх багаторазове повторення з тими самими чи різними клієнтами. Це означає неприйнятність ухвалення статичних рішень. Щоб визначити межі й характер змін динамічних властивостей, необхідно конкретизувати варіації чинників, які характеризують ендо- і екзосистеми в разі переходу в новий стан. У динамічних моделях здебільшого увага зосереджується на процесах зростання. Але у банківському менеджменті, й управлінні кредитами зокрема, основними є процеси розвитку, тобто багатобічного зростання в просторі економічних чи соціоекономічних параметрів. Проте процеси зростання фазових змінних у разі управління кредитним портфелем з достатнім ступенем адекватності (принаймні на нетривалих часових інтервалах) можна характеризувати двома величинами — зміною ресурсів і швидкістю цих змін.

Вивчення функціонування системи в різних умовах, крім визначення її складових, дає змогу формувати раціональні управляючі впливи, прогнозуючи результати і забезпечуючи гнучкість руху в просторі станів. Еволюцію системи, таким чином, можна зобразити сукупністю траєкторій, задаючи різні темпи зростання окремих параметрів. Іншими словами, планування — це динамічне завдання допустимих траєкторій розвитку, а вибір конкретної управлінської послідовності, яка задовольняє критеріям оптимальності й забезпечує постійне наближення до обраної траєкторії (номінальної чи еталонної) за чинників, що заважають (випадкових чи детерминова-них), — головне завдання підвищення ефективності кредитних відносин.

На практиці не завжди можна успішно погодити між собою обрані показники якості. Це означає, що різні критерії ефективності зумовлюють різні стратегії управління. Вибір критеріїв, оцінка доцільності їх використання, збільшення чи скорочення їх кількості, аналіз точності, повноти і вірогідності одержуваних результатів, визначення меж зміни вхідних даних і параметрів — основні етапи управління.

Традиційними підходами до вирішення завдань багатокритеріальної оптимізації є побудова певної функції корисності або перетворення низки критеріїв на обмеження. Наприклад:

— максимізувати прибутковість активів (інші нормативи і показники перетворюють на обмеження);

— цільова функція — ліквідність (нормативи ліквідності ранжовані, інші нормативи і показники перетворюють на обмеження);

— двовимірна оптимізація за параметрами «прибутковість — надійність» («прибутковість — ризик»).

За однокритеріальної постановки завдання залишаються без відповіді важливі питання: якою ціною це досягається і якою мірою погіршуються інші критерії якості. Й узагалі, чому перевагу віддають цьому, а не іншому критерію. Розміщуючи реальне багатокритеріальне завдання управління кредитними ресурсами в простір однокритеріального, фактично ми підмінюємо одне завдання іншим, що має мало спільного з вихідним. У разі оптимізації за одним критерієм одержують одні результати, за іншим — інші, одночасно за двома — треті, й так далі. Очевидно, що у всіх випадках необхідно прагнути до одночасного обліку всіх основних локальних критеріїв якості. Тому необхідно проводити аналіз, що дає змогу:

— виявляти критерії, значення яких мало змінюються;

— виявляти залежні чи, навпаки, суперечливі критерії й визначати їх взаємозв'язок;

— визначати вплив параметрів стану системи на критерії якості й у деяких випадках поліпшувати значення певних критеріїв, коригуючи параметри обмежень.

Розглянемо приклад взаємозв'язку критеріїв. Прибутковість активів, зумовлена відношенням чистого прибутку до сукупних активів, характеризує управління ресурсами. Прибутковість капіталу банку визначається відношенням чистого прибутку до власних коштів. З огляду на те, що в обидва співвідношення входить та сама величина чистого прибутку, можна, наприклад, прибутковість капіталу виразити через добуток прибутковості активів та відношення сукупних активів до власних коштів. Отримана залежність характеризуватиме взаємозв'язок ризикованості операцій і прибутковості активів.

У конфліктних ситуаціях (за суперечливості критеріїв) доцільніше приймати рішення шляхом одночасного обліку критеріїв і мінімально можливого перетворення їх на обмеження. Це твердження випливає з того, що невеликим відхиленням від оптимального значення одного параметра можна пожертвувати заради значного поліпшення іншого (в разі одномірного критеріального простору таких можливостей немає).

Найважливішим результатом є визначення допустимої множини траєкторій змін станів кредитної системи і, як наслідок, — множини парето-оптимальних, тобто недомінуючих за жодним з обраних критеріїв, рішень.

Набагато складніша інша ситуація. Припустимо, що жодне з множини парето-оптимальных рішень ке влаштовує кредитного менеджера. Наприклад, у разі відсутності достатньої кількості ресурсів, що розподіляються, і нераціональності залучення через часові та вартісні обмеження або в разі недостатнього попиту на оптимальні за обсягами і термінами кредити необхідно використовувати інші структурні схеми управління кредитами. Спектр можливих модифікацій може бути широким: крім форм і методів кредитування, повинні обговорюватися й інші активні операції, тобто горизонтальні ресурсні й інформаційні зв'язки. Аналізуючи парето-оптимальні рішення, необхідно оцінювати складність проекту, його надійність, економічність та інші чинники. На підставі цієї інформації вибирають найкращу структурну схему. Дослідження допустимої множини завжди дає багато приводів для міркувань, створює передумови для багаторазової зміни уявлень про важливість певних критеріїв, інших варіантів внутрішнього стану системи і впливу зовнішніх параметрів. При цьому опосередковано враховується ще низка чинників, не формалізованих раніше.

Рішення про вибір обсягів кредитів та їх видів не можуть прийматися ізольовано одне від одного. Для одержання оптимальних рішень необхідний інтегрований підхід. Але він не може бути реалізований без певної декомпозиції завдання в межах ієрархічної системи, в якій рішення нижніх рівнів ієрархії погоджені з рішеннями верхніх рівнів. Більш того, протягом деякого часу повинні бути погоджені й горизонтальні зв'язки. Таким чином, декомпозиція цілей, завдань кредитного менеджменту шляхів їх досягнення і агрегування є найважливішими етапами динамічної компенсації активно-пасивного дисбалансу.

Будь-яке багатоетапне завдання раціонального управління можна вирішувати по-різному: або шукати відразу всі управляючі впливи на всіх етапах, або будувати оптимальне управління крок за кроком. Другий спосіб, безумовно, простіший, особливо в разі великої кількості етапів прийняття управлінських рішень: оптимізація їх для одного етапу здебільшого простіша від оптимізації всього процесу. Більш того, такий підхід дає змогу фіксувати проміжні стани (чи їх набори) як проміжні орієнтири. У випадках різких відхилень від намічених траєкторій, саме враховуючи ці стани, варто вибирати нові послідовності управляючих впливів. Необхідно зазначити, що кожне прийняте поетапне управлінське рішення не відособлене (в іншому разі сукупність локальних найкращих рішень не дасть прийнятного глобального результату). Основним правилом ухвалення рішення повинне бути: за будь-якого поточного стану кредитного портфеля управління на даному етапі необхідно вибирати так, щоб значення критерію ефективності за цього рішення плюс оптимальні значення на всіх наступних етапах були максимальними. У противному разі більший виграш у деякий фіксований момент часу може позбавити банк можливості поліпшити свій стан вже в найближчому майбутньому (наприклад, надання невеликого кредиту «сьогодні» призводить до неможливості надання вигідного великого кредиту «завтра»).